Сравнение EXI1.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и S&P 500 (^GSPC).
EXI1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SLI®. Фонд был запущен 22 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXI1.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| EXI1.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 15.22% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.74% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.38% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 12.69% |
| Макс. просадка | -47.55% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.94% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между EXI1.DE и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXI1.DE и ^GSPC
С начала года, EXI1.DE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции EXI1.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXI1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXI1.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXI1.DE за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI1.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXI1.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares SLI UCITS ETF (DE) (EXI1.DE) составляет 2.61%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что EXI1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.